После отзыва лицензии у Пробизнесбанка, основного банка ФГ «Лайф», ЦБ начал массово проверять портфели ценных бумаг у банков, которые держат бумаги в иностранных депозитариях. Об этом газете «Ведомости» рассказали сразу два участника рынка.
«На прошлой неделе ЦБ активно интересовался, где банки хранят бумаги. У нас также запрашивали документы», — говорит представитель одного из крупнейших банков.
«После отзыва лицензии у Пробизнесбанка Центробанку дали понять, что дальше не замечать эту проблему будет невозможно», — указывает один из госбанкиров, знакомый с обсуждением ситуации. Регулятор начал собирать данные о том, у каких банков сохранилась эта ситуация, ведь некоторые банки используют иностранные депозитарии несколько лет, и, как правило, эти бумаги обременены. О том, что такие проверки готовятся, ранее «Ведомостям» рассказывал человек, знающий это от сотрудника регулятора. По его словам, если регулятор действительно проверит большинство банков, результаты могут оказаться «поразительными».
ЦБ отозвал лицензию у Пробизнесбанка 12 августа. Как напоминает издание, несоответствие между активами и обязательствами банка ЦБ оценил в 67 млрд рублей, одна из причин — активы с признаками фиктивности, среди которых были и ценные бумаги, которые банк хранил в иностранных депозитариях. Портфель ценных бумаг Пробизнесбанка составлял 46,2 млрд рублей. Человек, близкий к банку, признавал, что около 20 млрд находится под обременением: так банк финансировал стройки родственной компании «Пробизнес-девелопмент» и закрывал убытки в том числе своих акционеров. На то, что часть портфеля Пробизнесбанка может быть заложена и это может быть не отражено в отчетности, рейтинговое агентство Fitch указывало еще осенью 2014 года. В отличие от большинства российских банков Пробизнесбанк использовал под РЕПО с ЦБ лишь незначительную часть портфеля ценных бумаг, писали аналитики агентства: тогда это было около 3 млрд рублей. С тех пор ситуация не изменилась: на 1 июля у банков группы по сделкам РЕПО были заложены бумаги лишь на 3,6 млрд. Экономическая целесообразность держать на балансе такой большой портфель ценных бумаг неочевидна, полагали аналитики Fitch.
Бумаги в иностранных депозитариях держат многие банки: это не противозаконно, но делается часто для того, чтобы закладывать эти бумаги и не создавать под них резервы, объясняет один из банкиров; регулятор не может получить данные из зарубежного депозитария без соответствующего разрешения, поэтому ЦБ часто просто не видит, обременена бумага или нет. «Это распространенная практика среди банков, многие кредитные организации этим пользуются для финансирования проектов», — указывал вице-президент компании «ФБК» Алексей Терехов.
Действительно, такое интересное распоряжение ценными бумагами характерно не только для рухнувшего Пробизнесбанка. «Ведомости» проанализировали выборку Fitch за первое полугодие 2015 года: среди крупных банков более 20 почти не используют свои ценные бумаги для сделок РЕПО с регулятором.
Так, например, портфель бумаг «Ренессанс Кредита» составляет 30 млрд рублей, банк вообще не использует его в сделках РЕПО, следует из данных агентства. При этом бумаги занимают значимую часть активов банка (на отчетную дату они составляли 137,4 млрд рублей, а капитал — 16,2 млрд). Представитель банка подтвердил, что весь портфель бумаг находится в иностранном депозитарии. Но заверил, что они не обременены и ЦБ не просил перевести их в российский Национальный расчетный депозитарий (НРД, в нем большинство банков хранят свои ценные бумаги). Инструмент РЕПО «Ренессанс Кредит» использует тогда, когда есть потребность в ликвидности, заключил его представитель.
Как правило, потребность в ликвидности возникает у банков в конце года, однако из отчетности «Ренессанс Кредита» следует, что даже в декабре 2014-го, несмотря на панику вкладчиков, она ему не требовалась. Из портфеля бумаг на 32,9 млрд рублей к январю-2015 у банка были заложены бумаги лишь на 300 млн.
Похожая ситуация у группы «Открытие», говорит один из госбанкиров и указывает другой банкир. Один из них знает, что бумаги находятся в иностранном депозитарии. Именно с помощью кипрских депозитариев, подконтрольных «Открытию» и БКС, Пробизнесбанк выводил бумаги, чтобы заложить их и получить финансирование.
Согласно данным Fitch, у банка «ФК Открытие» портфель ценных бумаг на 434 млрд рублей, из них для РЕПО он использует 36,7 млрд, у ХМБ «Открытие» портфель составляет 91,9 млрд рублей, в сделках РЕПО с регулятором заложено лишь 4,1 млрд. Портфель «Траста» (83,6 млрд рублей) вовсе не используется для привлечения финансирования от ЦБ. Представитель группы уточнил, что бумаги хранятся в НРД и Euroclear и не находятся под обременением, за исключением части портфеля банка «Траст», которая является обеспечением по кредиту Агентства по страхованию вкладов, выданному на финансовое оздоровление «Траста». Комментировать, просил ли ЦБ перевести бумаги в российский депозитарий, банк не стал.
Хранит бумаги за рубежом и Промсвязьбанк, указывает один из собеседников «Ведомостей». Его портфель составляет 72,6 млрд рублей, в РЕПО заложены 19 млрд. Капитал банка на 1 июля равнялся 123,3 млрд рублей, активы — более 1 трлн. Представитель Промсвязьбанка на запрос «Ведомостей» не ответил.
В понедельник представитель ЦБ от комментариев отказался, указывает газета.