ФРС США во вторник предложила потребовать от восьми крупнейших банков США создания дополнительной капитальной «подушки» и заявила, что этим компаниям потребуется больше капитала, если они полагаются на рискованные виды долга. К большинству этих банков, в числе которых Citigroup и Goldman Sachs, предъявят более высокие требования к капиталу, чем подразумевают подобные правила мировых регуляторов, говорят чиновники.
Регуляторы хотят, чтобы американские банки, банкротство которых может угрожать рынкам, финансировали себя в большей степени посредством собственного капитала, и в меньшей — посредством заемных средств. Чиновники также хотят отбить у банков желание опираться на методы финансирования, которые считают рискованными. «Расчет на краткосрочное оптовое фондирование может сделать компанию уязвимой к уходу кредиторов, что заставит ее быстро ликвидировать свои собственные позиции или просить клиентов о краткосрочном кредитовании», — сказал управляющий ФРС Дэниэл Тарулло.
Большинство банков имеют достаточно капитала, чтобы выполнить эти требования. Заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер сказал во вторник, что JPMorgan Chase & Co может понадобиться более $20 млрд дополнительного капитала, чтобы соответствовать им.
Требования к банковским резервам, прописанные в мировом соглашении Базель III, разработаны для того, чтобы сделать банки более безопасными после финансового кризиса 2007-2009 гг. Согласно мировым правилам дополнительные резервы должны составлять от 1 до 3,5% от объема рискованных активов для крупнейших банков. Точные суммы зависят от размера банков, сложности их структуры и других факторов.
Согласно предложению ФРС, которое может вступить в силу в 2016 г., банки США будут рассчитывать размер требуемых резервов, используя как базельский метод, так и отдельный способ, учитывающий краткосрочное оптовое финансирование. Им придется ориентироваться на ту сумму, которая будет выше. По оценкам ФРС, доплаты американских банков превысят базельские требования примерно в 1,8 раза. Инвестиционным банкам, таким, как Morgan Stanley, которые используют оптовое финансирование, вероятно, потребуются самые крупные защитные резервы.
Банки говорят, что этот план может нанести им ущерб. «Сегодняшнее предложение может повлиять на способность американской финансовой индустрии оставаться конкурентоспособной на международных рынках», — считает Ричард Фостер из Financial Services Roundtable.
