Мособлбанк, находящийся в процессе санации попавшим под санкции СМП Банком, вложил полученную от государства помощь на оздоровление в валютные облигации, защитив таким образом эти средства от обесценения в условиях сильной волатильности рубля. Как именно проходили сделки между банками, выяснил «Коммерсант», проанализировав сообщения о сущфактах той и другой кредитной организации с июля по октябрь.
Подавляющее большинство раскрытых существенных фактов указывает на то, что Мособлбанк и СМП Банк еженедельно проводят между собой конверсионные сделки по купле-продаже «одной безналичной валюты за другую безналичную валюту по согласованному сторонами курсу с расчетами на согласованную дату валютирования». Сообщения о подобных сделках — валютный своп — между двумя банками одной группы начали появляться с июля, и с тех пор их объем заметно вырос. Так, если размер первой сделки (7 июля) составлял 39,5 млрд рублей, то последней (8 октября) — уже 58,09 млрд, отмечает «Коммерсант».
Конверсионные сделки, судя по отчетности Мособлбанка, связаны с его активностью на рынке ценных бумаг. В июне банк резко нарастил объем облигаций — с нуля до 48 млрд рублей, причем номинированных преимущественно в валюте (на 38,3 млрд рублей против бумаг на 9,56 млрд в рублях на 1 июля). При этом объем валютных облигаций на балансе растет пропорционально размеру конверсионных сделок: на 1 сентября их совокупный объем составлял уже 51,26 млрд рублей. До этого как минимум с начала 2014 года банк вообще не держал на балансе облигаций. «Бумаги, номинированные в иностранной валюте, приобретены на средства, полученные от Агентства по страхованию вкладов для снижения риска обесценения средств в случае ослабления рубля», — сказал собеседник газеты, знакомый с ситуацией в банке. От государства на цели финансового оздоровления Мособлбанк в мае получил 96,8 млрд рублей.
Судя по всему, Мособлбанк покупает валюту у СМП Банка в целях сохранения открытой валютной позиции (ОВП) в пределах нормы, предположил собеседник «Коммерсанта» на банковском рынке. В идеале ОВП должна стремиться к нулю, это означает, что объем активов в валюте, в данном случае облигаций, должен равняться объему привлеченных валютных пассивов, поясняет он. ЦБ ограничивает максимальное отклонение этого показателя от нуля до 20% капитала банковской группы по всем ОВП в совокупности или 10% капитала группы по каждой отдельно взятой позиции (3090-У).
Сам СМП Банк обеспечить столь большой объем валюты для Мособлбанка не смог, для этого ему пришлось привлечь кредит на межбанке: на 1 сентября размер задолженности СМП Банка в валюте составлял 39,5 млрд рублей. Сколько из средств АСВ было вложено в бумаги, неизвестно: часть средств могла пойти на выплаты вкладчикам, пожелавшим забрать свои депозиты после объявления о санации. В Мособлбанке объем утекших депозитов в июле оценивали в 19 млрд рублей. Таким образом, свободными на тот период оставалось порядка 77 млрд рублей, указывает газета.
Для СМП Банка внешние валютные операции существенно ограничены: в любой стандартной цепочке долларовых расчетов присутствует американский банк, который взаимодействовать с банками из санкционного списка не будет, напоминает «Коммерсант».
ОАО «СМП Банк» — крупный московский банк со сравнительно широкой сетью подразделений. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, валютные операции. В настоящее время по 38,05% акций СМП Банка напрямую принадлежат бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам, еще 11,18% — президенту банка Дмитрию Калантырскому. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию банковской группы в составе Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка. 20 мая СМП Банк приобрел 97,4% акций Мособлбанка, 99,38% — ФББ и 100% Инресбанка.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2014 года нетто-активы банка — 226,14 млрд рублей (34-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 17,59 млрд,
кредитный портфель — 64,27 млрд,
обязательства перед населением — 55,91 млрд.
Московский Областной Банк
ОАО «АКБ «Московский областной банк» — крупный столичный банк с хорошо развитой сетью подразделений в Москве и регионах (около 600 подразделений). На российском банковском рынке работает с 1992 года. Активно развивает розничный бизнес — потребительские кредиты, депозиты, пластиковые карты, также кредитует коммерческие предприятия. На текущий момент 97,96% акций принадлежит СМП Банку, еще 2,04% приходится на акционеров-миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2014 года нетто-активы банка — 231,90 млрд рублей (32-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,30 млрд,
кредитный портфель — 108,01 млрд,
обязательства перед населением — 70,28 млрд.